Финансовая экономика

О курсе

В данном курсе рассматриваются различные финансовые инструменты и возможности их использования для инвестиций и управления рисками. Также изучаются базовые модели их ценообразования.
Отправной точкой служит понятие временной стоимости денег и приведённой стоимости. Мы начнем с рассмотрения долговых инструментов с фиксированным доходом, их ценообразования и временной структуры процентных ставок. Затем мы перейдём к ценообразованию акций, изучим теорию портфеля и принцип диверсификации рисков. Мы рассмотрим альтернативные меры риска и выведем зависимость риска и доходности. Мы изучим базовые теоретические модели ценообразования: CAPM и APT, рассмотрим их эмпирические тесты и основные факторы риска. Далее мы изучим принципы ценообразования основных производных финансовых инструментов и их использование для целей хеджирования рисков.

Результат

Вы научитесь:

осуществлять сбор, анализ и обработку статистических данных, информации, научно-аналитических материалов, необходимых для решения поставленных экономических задач;
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.

Формируемые компетенции

Курс вносит вклад в формирование следующих компетенций:

ПК-5 (Способен осуществлять сбор, анализ и обработку статистических данных, информации, научно-аналитических материалов, необходимых для решения поставленных экономических задач).

ПК-8 (Способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т. д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений).

ПК-16 (Способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы).

СК-2 (Способен применять профессиональные знания и умения на практике).

О преподавателях

Добрынская Виктория ВладимировнаДоцент, Школа финансов, Факультет экономических наук

Входные требования

Базовые знания математического анализа, теории вероятности и статистики.

Содержание курса

Финансовые рынки и инструменты.
Дисконтирование.
Инструменты с фиксированным доходом.
Акции.
Теория портфеля и диверсификация.
Модели ценообразования активов: CAPM.
Модели ценообразования активов: APT.
Производные инструменты и ценообразование форвардных контрактов.
Финансовые опционы и их ценообразование.
Эффективность рынков.
Итоговый экзамен.

Профессии, специальности и направления подготовки	01.03.04 Прикладная математика 38.03.02 Менеджмент 38.04.01 Экономика 01.04.02 Прикладная математика и информатика 38.03.05 Бизнес-информатика
Область деятельности	Математические и естественные науки Науки об обществе
Дата окончания записи	01.01.2030
Трудоёмкость в з.е.	2.0
Количество лекций	10
Дата ближайшего старта	01.11.2022
Дата окончания	01.01.2030
ID курса	1ce3ae8b16e845a1a63e77a00af605e0
К-во обучающихся на версии курса	38673
Язык	Русский
Длительность	10 недель
Сертификат	Есть
Версия	10

Рецензии и оценки

Отсутствует текст отзыва.

Правообладатель

Платформа

Кол-во обучающихся

38673

01.11.2022