Управление рисками

О курсе

Целью изучения дисциплины «Управление рисками» является формирование у слушателей комплекса современных теоретических и практических знаний и навыков в области идентификации, оценки и противодействия рисковым
событиям в компаниях.
Снизить риски и обеспечить безопасность бизнеса, выстроить процессы управления рисками, проводить анализ и оценку рисков, анализировать финансовые риски с позиции возможности и условий привлечения дополнительного капитала, управлять стратегическими, операционными и
инвестиционными рисками, измерять доходность бизнеса с учетом рисков.
Риск менеджмент рассматривается как инструмент достижения максимальной доходности с учетом риска возможных потерь. Управление рисками не является технологией, позволяющей избежать потери вообще. Риски потерь, особенно финансовых, сопровождают любой бизнес. Управление рисками лишь позволяет прогнозировать возможные риски и потери, исключив тем самым фактор неожиданности, а также разрабатывать эффективные методы минимизации потерь.
В курсе делается акцент на изучение комплексной системы управления рисками на предприятии. Качественный и количественный анализ рисков. Этапы зрелости системы управления рисками. Стандарты ISO 31000 и COSO
EnterpriseRiskManagement.

Результат

Знать:

основные положения стандартов, устанавливающих правила работы с рисками в организации;
историю развития и перспективные направления развития риск менеджмента в мире и в России;
различия между управляемыми и неуправляемыми рисками.

Уметь:

составлять карту рисков;
формировать план противорисковых мероприятий;
оценивать как краткосрочные результаты, так и стратегические результаты внедрения системы риск менеджмента;
применять методы анализа рисков и негативных событий в области новых и высоких технологий;
применять актуальные методы оценки рисков инновационных проектов при неполной статистической базе;
оценивать актуальность рисковых событий на разных временных горизонтах с учётом особенностей стадии развития нового проекта.

Владеть:

навыками количественной оценки рисков;
навыками анализа бизнес-процессов организации с точки зрения исследования рисковых событий;
навыками формирования резервов, как из прибыли, так и из потока денежных средств.

Иметь опыт:
- применения управленческой гибкости при принятии решений в условиях высокой турбулентности внешней среды в кейсах общего менеджмента.

О преподавателях

Волков Юрий Владимировичстарший преподаватель Высшей школы управления и инноваций МГУ имени М.В.Ломоносова, эксперт-практик в области корпоративных финансов, бизнес-тренер

Входные требования

Курс является общеобразовательным, и рассчитан на широкую аудиторию слушателей.

Часть курса будет находиться в общем доступе (общеобразовательная часть), часть будет размещена в модуле по повышению квалификации (в результате успешного обучения слушатель получит удостоверение о повышении квалификации).

Содержание курса

Вводная лекция. Введение в тематику управления рисками. Определение рисков. Качественное и количественное понимание рисков.

1. Риски в современном бизнесе.

Взаимодействие риск менеджмента с другими управленческими функциями.
Субъектность управления рисками.

Риски: положительная и негативная сторона прогнозов. Риски: управление гибкостью (реактивной и проактивной). Риски бизнес-процессов и риски активов.

2. Классификация рисков.

Способы классификации рисков для целей принятия управленческих решений. Управляемые и неуправляемые риски.
Внутренние и внешние риски. Общеэкономические и политические риски (риски окружающей среды). Риски бизнес-процессов: виды и причины возникновения. Операционный риск – эффективность, результативность управления инвестициями. Управленческий риск – незнание основ управления рисками, незаконные действия со стороны управляющего компанией. Риск информационных технологий –несоответствие информационных технологий компетенциям компании. Риск лояльности – мошенничество.
Риски, связанные с информацией для принятия решений. Операционный риск – неадекватность ключевых показателей деятельности. Стратегический риск – неадекватная оценка стоимости бизнес-модели.
Финансовый рыночный риск – волатильность, ликвидность, концентрация кредитных ресурсов, изменение кредитной политики банков.

3. Источники для развития теории и практики управления рисками. 4 источника для развития теории и практики управления рисками:
1.  Статистика и теория вероятностей.
2.  Авторы экономисты.
3.  Теория надежности.
4. Финансовые кризисы (1929 США, 1967 валютный крах, 1987-89 Япония).

4. Культура управления рисками.
1.  Риск аппетит. Склонность к риску.
2.  Классификация активов (фундаментальные спекулятивные с опционом).
3.  Риск культура и контрольная среда.
4.  Главные провалы в бизнесе, вызванные неадекватностью систем риск менеджмента.
• Случаи Sumitomo / Хаманака & EAST-WEST BANK (VIENA), 1980.
• Кейсы LTCM & Barrings, 1990.
• Кейсы Enron & WorldCom, начало 2000.
• Результат закон SOX и последовавшая за ним модель COSO.
• Крах производных ипотечных инструментов 2008.
• Кейс Societe Generale / Кервель, 2008.
• Развитие новых подходов к регулированию риск менеджмента в 2010 годы через новые провалы.
Продолжение курса находится в разделе повышения квалификации (инструкция по переходу на сайт МГУ находится в следующих разделах).

5. Оценка рисков. Количественный анализ рисков.
1.  Анализ рисков, их приоритизация.
2.  Бета коэффициент.
3.  VaR (Value at Risk) как инструмент для оценки и принятия краткосрочных решений.
4.  ROV (Real Options Valuation) как инструмент для оценки и принятия долгосрочных решений в отношении инвестиционных проектов.
5.  Применение дерева решений для принятия стратегических решений по развитию.
6.  Практикум по расчету опережающих индикаторов рисков.

6. Карта рисков как инструмент анализа и контроля рисков.

Назначение и структура карты рисков.
Примеры составления карт для различных отраслей.
Реестр рисков производственной компании.
Составление базы произошедших рисковых событий. Актуализация базы рисков: ежегодная и ежеквартальная. Процедуры и ответственные лица.

7. Модель управления бизнес-рисками.
1. Применение положений закона Сарбейнса Оксли в практике риск менеджмента международных компаний.
2. Модель COSO. Структура модели и анализ бизнес-рисков. Разработка стратегий. Функционирование модели.
3. Интегрированный подход к организации системы управления рисками и внутреннего контроля Координация риск менеджмента и службы внутреннего контроля. Роль внутреннего аудита.

8. Управление рисками процесса с анализом последствий и причин.
1. Процесс управления рисками.
2. Потенциальные риски процесса / функции/ требования, значение и механизмы возникновения, меры по предотвращению и обнаружению, определение приоритетного числа риска и рекомендуемые мероприятия.

9. Разработка противорисковых мероприятий.

Способы противодействия рискам. Диверсификация.
Избегание. Мониторинг. Отсутствие действий (сознательное). Хеджирование.
Программы недопущения рисков. Оценка управляющих последствий противорисковых мероприятий. Изменение вероятности наступления события.
Расходы на недопущение риска, Особенности работы по рискам группы ПБиОТ и экология, Опыт российских компаний по риск-менеджменту.

Профессии, специальности и направления подготовки	43.03.02 Туризм 42.03.03 Издательское дело 38.03.07 Товароведение 43.03.03 Гостиничное дело 38.03.06 Торговое дело 38.03.05 Бизнес-информатика 43.03.01 Сервис 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 38.03.03 Управление персоналом 37.03.02 Конфликтология 38.03.02 Менеджмент 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 38.03.01 Экономика
Область деятельности	Науки об обществе
Дата окончания записи	10.03.2021
Количество лекций	15
Дата ближайшего старта	17.02.2021
Дата окончания	31.05.2021
ID курса	5b6eadfc-006f-4ca3-a28a-cab653bc1f6d
К-во обучающихся на версии курса	6252
Язык	Русский
Длительность	15 недель
Сертификат	Есть
Версия	6

Рецензии и оценки

Отсутствует текст отзыва.

Правообладатель

Платформа

Кол-во обучающихся

6252

17.02.2021